Советник "Nemo"

[Винт]

Потестировал автоский вариант, проверил свои добавки и снимаю свои поделки с повестки дня. Автор хорошо поработал. Добавить пока нечего.
Мультизигзаг:
Авторский имеет полные настройки. Для себя я выключил те настройки, какими обычно не пользуюсь. Это что бы не тратить время. В комментариях автора всё описано. В упрощеном варианте включены только зигзаги М5, М15 и Н1. Для включения других надо нолики зпменить на единички. Индикатор грязный - много объектов мешает. Поэтому упростил. Параметр TrendLineType так же описан в комментариях. Он добавлен из-за слабой графики МТ. На младших ТФ старшие трендовые линии могут смещаться. Что бы ликвидировать это, следует на своём ТФ посмотреть прохождение тренда относительно цены. Переключив на нужный ТФ подобрать этот параметр. У меня это обычно 2. Поэтому и установлен параметр по умолчанию 2. Естественно, младшие тренды и зигзаги на старших ТФ терминала отсутствуют.

 

[pilot-65]

Выложите пожалуйста его, что бы скачать, потестить ...

Поддерживаю. Описание и принцип торговли лучше оформит .txt (текстовым) файлом .
Хочу пояснить, что имею ввиду говоря о плавучести советника. Таблица "оптимизации" за год.
Фунт/Доллар Шаг большой, чтобы не раздувать, Степ и Тейкпрофит изменяются в 2 раза.

Убираем аномальные результаты (зел. цвет), внимание на просадку. А ведь входные параметры что называется "от балды". Такая вот стабильность пусть не в профите, но в просадке.

 

[Алексей51]

Благодарю за отзыв.
Расскажите подробнее как работает этот механизм. Интересна логика работы.

Добрый день!
Механизм простой. Набрали ордеров в разных направлениях. Открываем локирующий ордер объемом в разницу набранных ордеров. Теперь спокойно выбираем самые большие ордера во встречных направлениях и закрываем их встречно, остается незакрытой разница этих двух ордеров. Опять выбираем два самых больших ордера во встречных направлениях и повторяем процедуру встречного закрытия для них. Через несколько таких процедур все ордера оказываются закрытыми. Процедура работает нормально и на динамичном рынке, поскольку встречные серии всегда по общему объему равны вплоть до полного закрытия. Для данного советника при работе в "две руки" придется разным направлениям присваивать разные магики, чтобы закрывать серию одного прибыльного направления, не затрагивая пока убыточное направление. Я же этот механизм закрытия использую при закрытии всех ордеров по общей прибыли.
Успехов!

 

[Винт]

Я так и не понял, что надо выложить. Препарированный авторский бот? Я его заброковал. Мультизигзаг? Я его выложил. Или пробойник на штатном зигзаге? Он как раз встроен в препарированный бот. Или Удава (типа ZZ NRP AA TT [x3])? Так он уж точно у всех имеется. Кстати, в препарированном боте дополнительные фильтры можно включать по "И". Пробую теперь тестировать с включенным Удавом. Вот уж тормоз-зигзаг! Шиш дождёшься, когда он закончит работу. И он тут явно ни к селу, ни к городу.

 

[pilot-65]

Открываем локирующий ордер объемом в разницу набранных ордеров.

То есть входим в "Замок" и движения рынка больше не влияют на прибыль (кроме Свопов).
Да можно спокойно закрыть встречные ордера или часть их лотов. Но если была просадка, она никуда не денется.
Польза от такоко Замка только если нужно переждать нежелательный Тренд. Затем закрыть локирующие (они в плюсе) и ждать уменьшения минусов основной серии.
Если же общий профит встречных ордеров положительный, логично их просто все закрыть.

Есть второй вариант. Открыть локирующий ордер, лотностью больше проседающей серии. Опасно, т.к. цена может развернуться со всеми вытекающими...

Винт.
Выложите вашу систему. Сделайте архив с описанием и закиньте в облако а ссылку тут разместите. К сожалению тут архивы не выкладываются.

 

[Винт]

Добрый вечер. Много раз я пытался описать свою торговлю по мультизигзагу, в т.ч. и по просьбе товарищей, но все, кому высылал информацию, воспринимали это как нечто сложное. Поскольку я пользуюсь мультизигзагом с 2009 года, то мне наоборот всё кажется простым. Может я не умею излагатьь мысли. В итоге информация разрознена, а некоторые мои попытки описать это утеряны, или находятся в старых архивах. Вот что теперь нашёл, то и вложил в архив, который выкладываю. Если кто-то заинтересуется, могу по мере наличия времени делать пояснения. Кроме того я переделал множество сигнальщиков, в которые встраивал активные линии для слежения за трендами мультизигзага. Их много. Поэтому высылаю одного из последних (! Friend_MZZ). Вообще-то я и его переделал, но описания нет, а тут хоть какое-то имеется. В частности, код своего собственного индикатора пробоя я в нём уже изменил. Поэтому высылаю и пример такого индикатора (! CrossTrend). Он-то и встроен в советника Немо, только там четыре режима, из которых два дублирнуют друг друга (первый и четвёртый), я только потом сообразил, что это одно и тоже. На всякий случай вложил в архив и препарированного советника по немо. Всего доброго.

Для_форума.zip

Посмотреть и скачать с Яндекс Диска

disk.yandex.ru

 

[Винт]

Ну и коли я выложил препарированного немо (Сергей, извиняй за самовольство и не бей палкой по головушке), то выкладываю и результат тестирования, в так же сет-файл. Тестирование было на Н1 - это важно. Депозит тот же - 10000 рублей. Котировки с 1 мая 2021 по сей день.

 

[beerloger120]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, индикатор crosstrend при прикреплении к eurusd приводит к зависанию терминала, однако к другим парам все нормально, пробовал перестанавливать, не помогло

 

[Винт]

Позволю себе ещё одну вольность: этот пост не в тему, модератор может его смело удалять. Это по поводу торговли по мультизигзагу, материал по которому я выслал в архиве выше. Пара GBPUSD, как раз утром ситуацию я обсуждал с товарищем. Мы пришли к выводу, что будет построен бычий луч зигзага Н4 (жёлтый). Он и появился. И вот тут возникла ситуация: пробой тренда М5 при наличии паттерна 0-1-2 на М5 на продажу -слабый сигнал. Я продал пару. Почему? Тут же очевидно, что цена на Н1 будет расти: на момент моей покупки на Н1 (красные лучи) как раз был паттерн 0-1-2 на покупку (импульс вверх и откат), правда, трендовая линия Н1 была далеко. Так что сигнала на покупку на Н1 по мультику не было. Несмотря на очевидность покупки я продал пару. Тут всё просто: если бы я купил и, как обычно, отправился бы по своим делам, то по ТП сработал бы единственный ордер. А в случае продажи менеджер-усреднитель на импульсе Н1 вверх образовал бы мне серию. Профит оказался бы больше. Вот такой рассчёт. А то, что цена не будет расти далеко, это понятно по ситуации на Н4: текущий луч Н4 - очевидная коррекция. Следовательно, вероятнее всего скоро будет импульс на Н4 вниз (не очень мощьный). К сожалению серия оказалась короткой, даже тысячу не получил от неё. В успехе продажи я не сомневался. Всё так и получилось. Т.е. без всякого напряга в комфортных условиях получен профит. Продал и забыл. Разумеется, что для уверенности в имппульсе Н4 вниз нужно ещё пробить бычий тренд. Пока до этого далеко. Кроме того по мультику получается, что вероятность роста цены на MN так же велика. Как только там закончится коррекция, так и начнётся рост. Разумеется, не обязательно будет так, картина может сломаться. Но мультик позволит это увидеть.


Вот теперь удаляюсь. До завтра.

 

[Винт]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, индикатор crosstrend при прикреплении к eurusd приводит к зависанию терминала, однако к другим парам все нормально, пробовал перестанавливать, не помогло

Это значит, что в коде возможно имеется ошибка, например, прокралось деление на ноль, хотя я вроде всё проверял. Не программист однако.

 

[aleks-]

Есть второй вариант. Открыть локирующий ордер, лотностью больше проседающей серии. Опасно, т.к. цена может развернуться со всеми вытекающими...

А не проще сделать в сове трендовый вход, можно через дополнительный фильтр. А вместо стопа усреднение по тем же условиям что и первый вход. В среднем будем иметь два усреднения реже три.

 

[Винт]

А не проще сделать в сове трендовый вход, можно через дополнительный фильтр. А вместо стопа усреднение по тем же условиям что и первый вход. В среднем будем иметь два усреднения реже три.

Когда-то мы с одним прграммистом сочиняли советника: при тестировании он за три года не делал ни одной ошибки. Только и профит был крошечным. Большинство индюков, которыми мы пользуемся, работают на инерции рынка и не более того. Когда мы движемся по тренду и кушаем его, то фактически шагами измеряем его длину. Когда пятимся, то опять же измеряем тренд альтернативным способом: с отложенным профитом. Поэтому надо стремиться сделать математику советника так, что бы как можно большую часть этого движения, он потом в профит и превратил. Вот это, по моим понятиям, очень сложная задача. Решить её - тогда можно просадки и не бояться, лишь бы депозит выдюжил. Локируя серии, мы как раз спасаем депозит. Цена ходит зигзагами, но при этом в обязательном порядке от уровня к уровню. Если видеть эти уровни, то больше ничего не надо: заранее можем предположить, где цена затормозит, откуда развернётся. А вот тогда уже можно добавить трендовые фильтры, или фильтры волатильности, что бы не прозевать поражения уровней.
Чем больший уровень ТП мы задаём, тем меньше вероятность, что цена, двигаясь по инерции, его достигнет. Но кушая тренд мелкими порциями, и жадничая, в конце тренда мы обязательно купим на вершине или продадим на дне. Вот и просадка. Используя ориентиры в виде уровней, мы часть таких случаев отфильтруем. У кого из присутствующих имеется такой индикатор на примете? Его надо либо сочинить самим, либо использовать готовый. ИМХО.

 

[flibustyer]

Может такой

 

[aleks-]

Вот это, по моим понятиям, очень сложная задача. Решить её - тогда можно просадки и не бояться, лишь бы депозит выдюжил. Локируя серии, мы как раз спасаем депозит.

Ну мы это давно проходили, локи это лишь задержка слива, и сов рано или поздно сольёт с ним или без него. При агрессивном шаге размер депозита не имеет значения, если получим длительный безоткат.

Когда-то мы с одним прграммистом сочиняли советника: при тестировании он за три года не делал ни одной ошибки. Только и профит был крошечным. Большинство индюков, которыми мы пользуемся, работают на инерции рынка и не более того.

Но это же неговорит о том, что если вы пробывали, то зделать это впринципе уже не возможно.
На вскидку возьмём вами предложенного Хама. Вход на пробой этой Ма с дополнительной фильтрацией из подвала. А можно без него, работаем в обе стороны, закрываем прибыльные ордера по обратному сигналу. Минусовые ордера усредняем не через шаг, а по новому сигналу.
Но это лишь мысли вслух, где получается мы забираем всё длительное движение при тренде, а откат забираем сеткой с двух трёх ордеров. Сетка также кроется при общем плюсе по обратномму сигналу. Выглядит всё просто, а вот как это будет работать без проверки не понять. Но эта лишь одна из идей.

 

[pilot-65]

А не проще сделать в сове трендовый вход, можно через дополнительный фильтр. А вместо стопа усреднение по тем же условиям что и первый вход.

Установим трендовый индикатор на старшем ТФ, помним что индикаторы запаздывают.
Когда попали против тренда, просадка уже ощутима, открываем локи ( серия 2) с другим магиком. Срабатывает но не всегда. Когда не успели отиграть локами и уже локи идут против тренда, локируем локи, открытием (серии 3), третий магик. Для полного ажура, ордера серии3, локируются ордерами с первым магиком (серия 1). Тоесть замыкаем порочный круг. Такое пробовал, еще тот бульончик.
Результат так себе, ордеров много, выхлоп малый. Но на этом пути не паханное поле.
В Nemo идея другая, чуть позже....

 

[fxman]

Установим трендовый индикатор на старшем ТФ, помним что индикаторы запаздывают.
Когда попали против тренда, просадка уже ощутима, открываем локи ( серия 2) с другим магиком. Срабатывает но не всегда. Когда не успели отиграть локами и уже локи идут против тренда, локируем локи, открытием (серии 3), третий магик. Для полного ажура, ордера серии3, локируются ордерами с первым магиком (серия 1). Тоесть замыкаем порочный круг. Такое пробовал, еще тот бульончик.
Результат так себе, ордеров много, выхлоп малый. Но на этом пути не паханное поле.
В Nemo идея другая, чуть позже....

Мое мнение не нужно делать из советника монстра, впихивая всякие сигналы. Написанный робот дает уже сейчас неплохие результаты. Да, возможны какие то дополнительные штрихи, визуальное оформление, торговая панель, не более. А вот другие наработки возможно использовать при создании следующего советника и назвать его например КАЛИПСО (Calypso).
А НЕМО очень хорош! Респект тезка!

 

[Винт]

Мое мнение не нужно делать из советника монстра, впихивая всякие сигналы. Написанный робот дает уже сейчас неплохие результаты. Да, возможны какие то дополнительные штрихи, визуальное оформление, торговая панель, не более. А вот другие наработки возможно использовать при создании следующего советника и назвать его например КАЛИПСО (Calypso).
А НЕМО очень хорош! Респект тезка!

Соглашусь. Уже писал и повторю: дополнительно фильтровать первый вход бесполезно. При разработке бота автор опирался на свойства кокретного индикатора. Его и прописал в качестве фильтра. Можно попробовать другие фильтры. Но в любом случае, если, например, цена падает и мы продали пару, это вовсе не значит, что через 5 минут цена не развернётся и не улетит в космос. Хоть как фильтруй. Для пробы я добавил пересечение трёх МА, но выбрал именно три DEMA, которые запаздывают намного меньше обычных МАшек, да плюс условие расхождения веера. Тоже вариант, но хуже. Гораздо важнее дальнейшие действия советника: фильтрация каждого следующего ордера - вот сильное место бота. Пробовал вход по штатному фильтру, а усреднение по DEMA - результат при оптимизации чуть лучше. Но не существенно. Можно не заморачиваться. Выключив внутреннюю фильтрацию, мы естественно резко увеличим профитность. Но и просадка резко возрастёт. Когда мы, торгуя руками, попадаем в просадку, которая нам не нравится, то начинаем принимать меры. То же самое по идее должен делать и советник. А дуть на воду бесполезно. Меры принимать надо только тогда, когда они необходимы, а не потому что они возможны. ИМХО.

 

[aleks-]

Установим трендовый индикатор на старшем ТФ, помним что индикаторы запаздывают.

А зачем индюк ставить на старший фрейм, ставим на рабочий фрейм саму идею я изложил в посту №175, посмотри. Вариантов море. можно с дней брать сигналы на Н1 входить с разумным усреднением.

В Nemo идея другая, чуть позже....

Если можно опишите её, пока что её я не вижу, как и стратегии советника, конечно если брать банальный усреднитель с коротким шагом то она ему особо и не нужна. А то мы тут стараемся какие то новшества внести, А они может быть не нужны вовсе.
А когда будет внятная сформированная идея, тогда идеи по его улучшению будут другие.

 

[Винт]

Сегодня на ветке Дикого Скальпа выложил скрин. Это по теме мультизигзага. А так как я тут подборку по мультику уже добавил, то допускаю очередную вольность, пишу опять не по теме. Но это для тех, кто заинтересовался мультиком.
1) на М15 жёлтыми цифрами 1-2 помечен явный откат. Имеем паттерн 0-1-2 на покупку. Далее следует пробой тренда М15 и тестирование этого тренда сверху (в первом эллипсе). Это стопроцентная покупка! С очень большой вероятностью далее последует импульс вверх на М15. Или, по крайней мере, будет рост цены на М15, который закочится появлением бычьего луча зигзага М15.
2) Далее следует та же картина, только на М5 - синие цифры, лучи и эллипс. Это новая стопроцентная покупка, только на М5 с теми же ожиданиями. Не купили в первый раз, покуепаем во второй, причём уже диким лотом: вероятность положительного исхода увеличилась. Это просто было моё замечание по поводу одного эпизода.

 

[Степaн]

Мне кажется, что вы не в ту сторону смотрите.
Хотя могу и ошибаться...