[система][стратегия] CCI50

[DozorFX]

Система CCI 50​

Система основана на входе в рынок по тренду на импульсе.

Система: среднесрочная.
Тип стратегии: импульсная, трендовая.
Рабочий таймфрейм: М5-D1.
Валютные пары: любые, лучше волантильные.
Вспомогательные инструменты: EMA 34, CCI50, CCI14.
Торговое Плечо: любое.

Подготовка к работе​

Все необходимые инструменты для настройки есть в стандартном наборе терминала. Устанавливаем на график скользящую среднюю ЕМА34. В подокнах устанавливаются два осциллятора CCI с периодами 50 и 14, с настройкой – Применить к: Typical Price (HLC/3).

Описание системы.​

Основным направлением тренда является ЕМА34. Относительно нее и нахождения цены определяется основное направление в котором можно торговать. Осцилляторы служат подтверждающим индикатором показывающим направленный импульс в сторону текущего тренда.

Правила входа в рынок.​

Для определения направления входа мы смотрим на цену относительно ЕМА34. Если бычья свеча закрылась выше ЕМА34 будем рассматривать сделки только на покупку. Если закрытие медвежьей свечи произошло ниже ЕМА34 будем рассматривать сделки только на продажу.

После того как выяснено основное движение валютной пары ждем когда осцилляторы пересекут нулевой уровень(для покупок вверх, для продаж- вниз). Пересечение может происходить по отдельности двух индикаторов из-за разных настроек периода.

В базовой версии стратегии есть три варианта показывающих подтверждающий сигнал осцилляторов:

• CCI 50 пересекает свою нулевую линию. CCI 14 также должен быть выше своей нулевой линии.
• CCI50 и CCI14 выше уровня +100. Затем либо CCI 50, либо CCI 14 падает ниже +100 и снова начинает расти.
• CCI 50 выше своей нулевой линии. CCI 14 опускается ниже -75, движется вверх и пересекает ноль.

Можно использовать все три варианта подтверждающего сигнала.
Защитный стоп лосс устанавливаем з ближайший экстремум.

При сигнальной свече большого размера вход лучше пропустить, дождавшись повторного пересечения CCI 14, описанных в вариантах 2 или 3.

Правила выхода.​

Четких правил по закрытию ордера для этой системы нет. Рекомендуется использование обратного пересечения CCI 14 уровня +100 при покупках и уровня -100 при продажах. При определении выхода CCI 14 может быть изменен период на 25.

Примеры.



Мани Менеджмент.​

Управление капиталом можно применять классическое. При внутредневной торговле риск на сделку не более 1-2%. При торговле средне срочной на старших таймфреймах риск на уровне 2-5%.

Заключение и советы.​

Система не совершенна, но может служить как основным руководством в торговле так и дополнением к существующей Вашей стратегии. Лучшие сигналы появляются в периоды хороших движений на рынке, которые появляются в периоды Лондонской и Нью-Йоркской сессий.

Шаблон настроек:

 

[romanzif]

Не перекладывали эту ТС в робота?

 

[DozorFX]

Не перекладывали эту ТС в робота?

Еще нет. Для ручной торговли с визуальным видением графика хорошая стратегия. Для автоматической торговли думаю что нужно добавлять дополнительные критерии для входа. Так же неопределенный выход из сделки- нужно искать решение.
Я сейчас на тестировании нового советника, поэтому немного занят.

 

[DozorFX]

Давайте пробуем проанализировать торговую систему в действии.
Для исследования системы выберу для удобства дневные графики. Сигнал на вход буду определять по следующем критериям:
-Для Покупок- цена выше ЕМА34, CCI 50 пересекает свою нулевую линию и CCI 14 также должен быть выше своей нулевой лини;
-Для Продаж- зеркально.
Стоп Лос- за хвост дневной свечи.
Риск на сделку 1-2%.
Тейк Профит- буду рассматривать разные варианты, пока буду придерживаться обратного пересечения CCI 25 уровня +-100.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рассмотрим несколько текущих возможностей.

GBPNZD
14 октября валютная пара пересекла скользящую среднюю сверху вниз и CCI 50 находился ниже уровня 0, CCI 14 пересек нулевой уровень. В течении пятницы 15 октября цена не далеко ушла от закрытия четверга, нарисовав доджи. Единственным минусом в системе- это большая свеча.



NZDCHF
В четверг 14 октября свеча закрылась выше ЕМА34. Все осцилляторы дружно пересекли нулевой уровень. Свеча четверга большая, относительно ATR14.


Возникли сомнения по поводу размера свечи. По правилам системы свеча не должна быть большого размера. Но параметра большой пока не известен. Сделаю предположение, что для дневных графиков это условие не принципиально (в разумных пределах).
P.S. Открытый ордер на графике- по другой стратегии, но четко совпадает и с условиями "Системы CCI50".

 

[romanzif]

За свечу предыдущего дня СЛ может быть очень большим и тогда для соблюдения риска в 1-2 процента нужен большой депозит?

 

[DozorFX]

За свечу предыдущего дня СЛ может быть очень большим и тогда для соблюдения риска в 1-2 процента нужен большой депозит?

Не думаю что большой. В оригинальных правилах риск на старших таймфреймах до 5%. Я ещё проработаю этот вопрос.

 

[DozorFX]

За свечу предыдущего дня СЛ может быть очень большим и тогда для соблюдения риска в 1-2 процента нужен большой депозит?

Проанализировал некоторые пары и считаю что депозита в 500 ед. вполне будет достаточно при риске в 2% при максимально возможных стопах. Чрезмерно большие свечи можно и пропустить вход
Расчет лота выполняю скриптом "raschet lota v.3.0"

Скрипт "Расчет лота" от размера SL

Многие из нас торгуют минимальным лотом, кто-то хаотично определяет объем ордеров для входа. И нам так часто не хватает управления рисками в торговле. Скрипт "raschet lota v.2.0" -изм.2.1- MaxRisk может быть нецелым числом. Характеристики: Платформа: Metatrader 4 Валютные пары...

profxtrader.ru

 

[DozorFX]

По вышеприведенным примерам ситуация на сегодня выглядит следующим образом
GBPNZD-465пипсов
NZDCHF-400пипсов
Можно закрыть профит, а можно и подождать выхода по стратегии

 

[romanzif]

скорее всего выход по сигналу в обратную сторону будет резать профити.
я бы попробовал вариант при достижении профита в пипсах равному СЛ начинать тралить СЛ на -25% ATR

 

[DozorFX]

скорее всего выход по сигналу в обратную сторону будет резать профити.
я бы попробовал вариант при достижении профита в пипсах равному СЛ начинать тралить СЛ на -25% ATR

Какой период лучше для дневных графиков по ATR применять?

 

[romanzif]

Какой период лучше для дневных графиков по ATR применять?

я бы брал классику 14

 

[DozorFX]

На сейчас по паре GBPNZD можно было бы закрыть 1900пп, а в пике прибыль достигала 2500пп.


Сегодня формируется сигнал на продажу по паре GBPCHF.

 

[romanzif]

Очень вкусный вход.

 

[DozorFX]

Очень вкусный вход.

Да, единственно что меня смущает так это продолжительный флет по этой паре.

 

[DozorFX]

Рассматривая систему ССI50 можно часто наблюдать за тем как первым пересекает нулевой уровень индикатор ССI с периодом 50, а на следующей свече происходит пересечение уровня и ССI 14. На сколько этот сигнал лучше или хуже сейчас сказать сложно. Но сегодня такой сигнал по системе имеется по паре USDMXN

 

[romanzif]

Странно, что более длинный период раньше пересекает.
Обычно наоборот.

 

[DozorFX]

На истории такие случаи встречались. Результат сигнала 50/50

 

[DozorFX]

Сигнал по мексиканцу отработал на отлично.

 

[DozorFX]

Кстати сегодня заметил, что по GBPUSD на пятничной свече был сигнал на продажу. Сегодня цена далеко не убежала, есть потенциал для продолжения снижения цены.

 

[romanzif]

для д1 может и не далеко, а в пипсах уже хороший профит ушел.
думаете стоит с опозданием?