Торговля по маржинальным зонам.
Автором данной стратегии считается Сергей Митюков.
Впервые с этой стратегией я познакомилась на его бесплатных вебинарах.
Сергей и его ученики обучают торговле по этой стратегии платно.
Я же изучаю торговлю по маржинальным зонам по бесплатным источникам.
Принцип построения маржинальных зон идентичен во всех источниках.
Точки входа по стратегии отличаются в зависимости от предпочтений каждого трейдера.
Меня эта стратегия заинтересовала как раз точкой выхода из сделки.
Система: краткосрочная.
Тип стратегии: торговля по зонам.
Рабочий таймфрейм: H1.
Валютные пары: любые инструменты, которые торгуются на Чикагской бирже (СМЕ).
Вспомогательные инструменты: данные сайта cmegroup.com
Торговое Плечо: любое.
Подготовка к работе.
Для тех, кто торгует на МТ4 есть два вида индикаторов: бесплатный DkzNkzMkz CME auto или платный NKZmaker.PRO.
Я же торгую на другой платформе, поэтому зоны строю вручную.
Подготовку к работе начинаю с расчета и построения маржинальных зон.
Заходим на сайт
https://www.cmegroup.com/
Посмотреть вложение 214
В разделе «Markets» для поиска информации по валютным парам выбираем раздел «FX»
В этом разделе выбираем интересующий нас инструмент, например, для пары EURUSD выбираем «Euro Fx Futures» - фьючерс на Евро.
Посмотреть вложение 215
В появившемся окне выбираем вкладку «Margins» - требования по марже.
Посмотреть вложение 216
В появившемся окне видим требования по марже для ближайшего контракта – 2000 USD.
Посмотреть вложение 217
Теперь мы должны вычислить количество пунктов, при котором будет достигнута маржинальная зона (недельная контрольная зона).
Переходим на вкладку «Contract Specs» - Спецификация контракта.
Посмотреть вложение 218
Находим сколько стоит один пункт:
Посмотреть вложение 219
Рассчитываем количество пунктов для построения маржинальной зоны:
0,0001 = 6,25 USD * 2 =12.50 USD
2000 USD / 12.50 USD = 160 пунктов (для 4-х значных котировок).
Теперь на графике пары EURUSD (таймфрейм Н1) отметим контрольную зону от ближайшего Low.
Нижняя граница зоны: Low + 160 пункта, верхняя граница зоны: (Low+160 пункта) + 10%.
Low = 1.08790, границы недельной контрольной зоны 1,10390 – 1,10550.
Посмотреть вложение 234
Также на график наносим ½ и ¼ зоны от зоны полной маржи.
Зона ½ (дневная контрольная зона) строится от того же Low c границами: нижняя Low + 160/2, верхняя (Low +160/2) + 10%.
Зона ¼ соответственно c границами: нижняя Low + 160/4, верхняя (Low +160/4) + 10%.
Посмотреть вложение 235
Как видно, цена реагирует на каждую из зон.
Для обратных пар (USDJPY, USDCAD т т.д.) зоны рассчитываются по следующим правилам (пример для пары USDCAD).
- Берем локальный экстремум хай = 1.33486
- Переводим цену с рынка спот на цену фьючерсного рынка
- 1 / 1,33486 = 0,74914
- Количество пунктов рассчитываем также, как в предыдущем примере
В нашем случае внутренняя граница НКЗ = 100 пунктов, а внешняя граница =110 пунктов.
- Когда мы считаем зону вниз, то на споте мы вычитаем пункты, значит на фьючерсе будем прибавлять.
- 0,74914 + 0,01 = 0,75914 – внутренняя граница НКЗ
- 0,74914 + 0,011 = 0,76014 – внешняя граница НКЗ
- Переводим цену обратно с фьючерса на спот
- 1 / 0,75914 = 1,31728
- 1 / 0,76014 = 1,31554
Получилась зона НКЗ с границами 1,31728 – 1,31554.
Описание системы.
Идея торговли по маржинальным зонам заключается в том, что если во время Американской торговой сессии цена пробивает одну из зон и закрепляется за ней, то с высокой долей вероятности цена будет идти к следующей зоне.
За основу берутся данные торговли фьючерсами с Чикагской товарной биржи. Поэтому нужно обращать внимание на цену закрытия Американской торговой сессии (21:00 GMT). Когда при восходящем локальном тренде Америка закрывается выше одной из зон, высока вероятность продолжения восходящего движения и достижения верхней недельной контрольной зоны (НКЗ). И наоборот, когда при нисходящем локальном тренде Америка закрывается ниже одной из зон, высока вероятность продолжения нисходящего движения и достижения нижней НКЗ.
Когда сформировался новый локальный максимум или минимум – строим новые зоны от него.
До тех пор, пока цена не закрепится за 1\2 зоной в обратную сторону, зоны строим и дальше по тренду одну за другой. За точку отсчета берем внутреннюю границу предыдущей НКЗ.
Правила входа в рынок.
После того как цена закрепилась выше одной из зон – ждем вход на покупку.
От локального максимума строим зону 1\4 – это будет зона выгодных цен для покупок.
Посмотреть вложение 236
После того как цена зашла в зону выгодных цен для покупок, переходим на младший таймфрейм (М15 или М30) и ждем формирования паттерна для входа.
Точку входа каждый может выбрать для себя (по своему паттерну).
Я, например, могу входить по паттернам двойная вершина (или двойное дно), голова и плечи (или перевернутые голова и плечи), ложный пробой.
Посмотреть вложение 237
В основном торгую отложенными ордерами Buy Stop или Sell Stop.
Правила выхода.
Ордер Take Profit устанавливаем на ближайшую границу недельной контрольной зоны.
Можно разбить позицию на две части.
1-й Take Profit устанавливаем на обновление локального максимума (минимума).
2-й Take Profit – на границу НКЗ.
Ордер Stop Loss устанавливаем за локальный минимум (максимум).
Мани Менеджмент.
Риск на сделку рекомендуется не более 1% от суммы депозита.
Заключение и советы.
Данную систему торговли сейчас активно тестирую.
Половину позиции я закрываю на обновлении предыдущих локальных экстремумов, вторую половину перевожу в безубыток и держу до достижения НКЗ.
Не всегда рынок дает точку входа, зато хорошо видна общая картина.
Для поиска точек входа систему можно дополнить любыми другими инструментами технического анализа.
Для расчета маржинальных зон я создала таблицу Excel, поэтому времени на подготовку к торговле уходит немного. Если кого-то заинтересует – могу поделиться.
