Стратегия против толпы "Сантимент"

[romanzif]

99% частных трейдеров в перспективе отдадут свои деньги крупным игрокам, так как у последних неоспоримые преимущества:

• Инсайды — крупные игроки «покупают» знание предстоящих важных событий и знают заранее, как они повлияют на рынок;
• Размер капитала — крупные игроки могут практически бесконечно усреднять (набирать) позицию и пережидать движение против себя;
• Влияние на рынок — крупные игроки могут реально двигать цену как за счет размеров своего капитала, так и создавая, и раскручивая нужные им инфоповоды!

Но как зарабатывать, если мы, частные трейдеры, проигрываем по всем статьям?
Ответ один: знать, на что ставят крупные игроки.

Самый мощный, инструмент — это независимый портал www.myfxbook.com

Так сложилось, что этот сервис, предоставляя частным трейдерам возможность подключать свои счета для сбора данных, чтобы более наглядно и удобно отображать статистику торговли, вобрал в себя данные с десятков, а то и сотен тысяч торговых счетов.

Это огромный массив данных и на сегодня он самый репрезентативный.
Вот здесь сервис выводит усредненные данные соотношения открытых позиций на покупку и на продажу.
Данные эти только от частных трейдеров, так как, конечно, никто из крупных игроков не отдаст на сторону свои позиции.

Практические правила стратегии Сантимент

Выбор валютной пары для открытия позиции. Идем по списку пар в выше описанных сервисах и находим те, в которых соотношение позиций на покупку и на продажу более чем 70 на 30 — я называю это дисбаланс.
Экзотические пары лучше не брать, там слишком малый объем.
Берите только те пары, по которым отдает данные Oanda.
Размер лота — чтобы иметь возможность делать одновременно несколько входов и при этом не потерять значительную часть депозита при нескольких стоп лосах подряд, я выработал для себя правило:
На каждые 500 USD мы открывает лоты по 0.01 и одновременно не более 5 ордеров, т.е. в сумме на 500 USD депозита должно быть не более 0.05 лота.
Точки входа:

1. Когда дисбаланс достигает соотношения 70/30, мы входим по рынку в противоположную сторону от толпы. Например, видим 70% коротких сделок по EURUSD, значит, данную пару мы будем покупать.
2. Myfxbook кроме соотношения позиций, также дает нам среднее значение цены на покупку и продажу от всех открытых ордеров. Эти цены можно использовать как условные уровни поддержки и сопротивления. После пробития такого уровня, мы можем рассчитывать на коррекцию. Рекомендую входить только в том случае, если цена прошла ЗА уровень минимум на два ATR D1 период 14

Варианты установки Take Profit

1. 80% ATR D1 период 14
2. Не доходя до уровня Фибо
3. До уровня по сантименту
4. Ручное закрытие через сутки

Установка Stop Loss

1. За локальный экстремум смотрим 5-10 свечей на D1
2. За уровнем Фибо или Сантимента
3. Ручное закрытие по рынку в случае резкой смены баланса к 50/50 и более.

Полное описание стратегии здесь: https://profxtrader.ru/forex-strategiia-sentiment/

Вопросы, предложения, ваши результаты постим в этой ветке.

 

[brainmaker]

Здравствуйте! Если еще актуально, хотел бы кое-что обсудить. Когда-то давно прочитал, что если о покупке растущих акций говорит чистильщик обуви - их пора продавать. Имхо, сантимент - инструмент прогнозирования того же типа. Теперь про сам сантимент. Вы приводите его от myfxbook, в форме соотношения открытых позиций. Суть понятна - толпу не потянут в трейдерский рай. Конечно, хорошо бы иметь исторические данные этого сантимента, для оптимизации значений активации. Однако, простое соотношение открытых позиций не говорит о том, какие деньги еще могут зайти в пару (что такое 138% трейдеров торгующих EURUSD???), каков % и размер прибыльных позиций. А что вы скажете про сантимент другого типа: Oanda Quick Sentiment или сантимент CME (почему-то не могу найти сейчас этот ресурс, возможно закрыли под подписку)? Там, как я понимаю, в основе лежит нечто другое, так, в случае с OANDA значения не совпадают с открытыми позициями, а на CME медвежьи значения индикатора (на основе сообщений в соцсетях и форумах) предполагают скорый тренд вниз и наоборот. К примеру, не далее как вчера наблюдал экстремально бычьи (по мнению Oanda Quick Sentiment) значения по парам AUDUSD и NZDUSD, которые закончились экстремальным падением. Случайные совпадения?

​

 

[brainmaker]

Да, забыл отметить еще одну простую вещь - если толпа уже в продажах, то нужно просто дождаться стоп-лоссов медведей, чтобы начать продавать самому с целью на стопы удачливого меньшинства быков, т.е речь о покупке может идти только до стопов медведей.

 

[romanzif]

Да, забыл отметить еще одну простую вещь - если толпа уже в продажах, то нужно просто дождаться стоп-лоссов медведей, чтобы начать продавать самому с целью на стопы удачливого меньшинства быков, т.е речь о покупке может идти только до стопов медведей.

Абсолютно верно, а по инструменту Оанды я в статье в блоге тоже ее приводил.
Сантимент от CME идет с задержкой в две недели, потому актуальных данных там нет.

 

[brainmaker]

Сантимент от CME идет с задержкой в две недели, потому актуальных данных там нет.

Сейчас вообще не могу найти этот сантимент CME, последний раз, когда я его видел, там не было особых задержек. Вот отчет СОТ это да, для внутринедельной торговли с возможным пересиживанием текущих убытков - бесполезен.

по инструменту Оанды я в статье в блоге тоже ее приводил.

А где можно увидеть этот блог?

 

[romanzif]

Сейчас вообще не могу найти этот сантимент CME, последний раз, когда я его видел, там не было особых задержек. Вот отчет СОТ это да, для внутринедельной торговли с возможным пересиживанием текущих убытков - бесполезен.

А где можно увидеть этот блог?

Форекс стратегия Сантимент - торгуем против толпы

Торговая система "Против толпы" научитесь входить в рынок вместе с крупными игроками. Научитесь определять куда открыты позиции у маркет-мейкеров

profxtrader.ru

 

[brainmaker]

Я понял- просто ссылка на сантимент. Со стаканом получается очень мощная штука. Заходим в направлении преобладающих отложек, против большинства открытых позиций, пока не зашкалит сантимент и не собьют стопы, затем переворот.

 

[Lerktor]

Данные эти только от частных трейдеров, так как, конечно, никто из крупных игроков не отдаст на сторону свои позиции.

Данные это от трейдеров, которые зарабатывают, а не сливают.

 

[ВалерийКрасов]

Спасибо за информацию

 

[Alekc]

Не всегда при 70\30 цена идет против толпы, она может идти и при большем соотношении. Но применять нужно конечно, я посматриваю соотношение.

 

[Iren77789]

99% частных трейдеров в перспективе отдадут свои деньги крупным игрокам, так как у последних неоспоримые преимущества:

• Инсайды — крупные игроки «покупают» знание предстоящих важных событий и знают заранее, как они повлияют на рынок;
• Размер капитала — крупные игроки могут практически бесконечно усреднять (набирать) позицию и пережидать движение против себя;
• Влияние на рынок — крупные игроки могут реально двигать цену как за счет размеров своего капитала, так и создавая, и раскручивая нужные им инфоповоды!

Но как зарабатывать, если мы, частные трейдеры, проигрываем по всем статьям?
Ответ один: знать, на что ставят крупные игроки.

Самый мощный, инструмент — это независимый портал www.myfxbook.com

Так сложилось, что этот сервис, предоставляя частным трейдерам возможность подключать свои счета для сбора данных, чтобы более наглядно и удобно отображать статистику торговли, вобрал в себя данные с десятков, а то и сотен тысяч торговых счетов.

Это огромный массив данных и на сегодня он самый репрезентативный.
Вот здесь сервис выводит усредненные данные соотношения открытых позиций на покупку и на продажу.
Данные эти только от частных трейдеров, так как, конечно, никто из крупных игроков не отдаст на сторону свои позиции.

Практические правила стратегии Сантимент

Выбор валютной пары для открытия позиции. Идем по списку пар в выше описанных сервисах и находим те, в которых соотношение позиций на покупку и на продажу более чем 70 на 30 — я называю это дисбаланс.
Экзотические пары лучше не брать, там слишком малый объем.
Берите только те пары, по которым отдает данные Oanda.
Размер лота — чтобы иметь возможность делать одновременно несколько входов и при этом не потерять значительную часть депозита при нескольких стоп лосах подряд, я выработал для себя правило:
На каждые 500 USD мы открывает лоты по 0.01 и одновременно не более 5 ордеров, т.е. в сумме на 500 USD депозита должно быть не более 0.05 лота.
Точки входа:

1. Когда дисбаланс достигает соотношения 70/30, мы входим по рынку в противоположную сторону от толпы. Например, видим 70% коротких сделок по EURUSD, значит, данную пару мы будем покупать.
2. Myfxbook кроме соотношения позиций, также дает нам среднее значение цены на покупку и продажу от всех открытых ордеров. Эти цены можно использовать как условные уровни поддержки и сопротивления. После пробития такого уровня, мы можем рассчитывать на коррекцию. Рекомендую входить только в том случае, если цена прошла ЗА уровень минимум на два ATR D1 период 14

Варианты установки Take Profit

1. 80% ATR D1 период 14
2. Не доходя до уровня Фибо
3. До уровня по сантименту
4. Ручное закрытие через сутки

Установка Stop Loss

1. За локальный экстремум смотрим 5-10 свечей на D1
2. За уровнем Фибо или Сантимента
3. Ручное закрытие по рынку в случае резкой смены баланса к 50/50 и более.

Полное описание стратегии здесь: https://profxtrader.ru/forex-strategiia-sentiment/

Вопросы, предложения, ваши результаты постим в этой ветке.

дисбаланс если 7 к 3.а почему не 8 к 2.или 6 к 4?

 

[Iren77789]

как то все это умозрительно.одни предположения.случайности.закономерностей нет.а между тем на форексе-единая система.на форексе нет случайностей.тут действуют жесткие закономерности

 

[Iren77789]

т

Не всегда при 70\30 цена идет против толпы, она может идти и при большем соотношении. Но применять нужно конечно, я посматриваю соотношение.

так и я про тоже

 

[Iren77789]

99% частных трейдеров в перспективе отдадут свои деньги крупным игрокам, так как у последних неоспоримые преимущества:

• Инсайды — крупные игроки «покупают» знание предстоящих важных событий и знают заранее, как они повлияют на рынок;
• Размер капитала — крупные игроки могут практически бесконечно усреднять (набирать) позицию и пережидать движение против себя;
• Влияние на рынок — крупные игроки могут реально двигать цену как за счет размеров своего капитала, так и создавая, и раскручивая нужные им инфоповоды!

Но как зарабатывать, если мы, частные трейдеры, проигрываем по всем статьям?
Ответ один: знать, на что ставят крупные игроки.

Самый мощный, инструмент — это независимый портал www.myfxbook.com

Так сложилось, что этот сервис, предоставляя частным трейдерам возможность подключать свои счета для сбора данных, чтобы более наглядно и удобно отображать статистику торговли, вобрал в себя данные с десятков, а то и сотен тысяч торговых счетов.

Это огромный массив данных и на сегодня он самый репрезентативный.
Вот здесь сервис выводит усредненные данные соотношения открытых позиций на покупку и на продажу.
Данные эти только от частных трейдеров, так как, конечно, никто из крупных игроков не отдаст на сторону свои позиции.

Практические правила стратегии Сантимент

Выбор валютной пары для открытия позиции. Идем по списку пар в выше описанных сервисах и находим те, в которых соотношение позиций на покупку и на продажу более чем 70 на 30 — я называю это дисбаланс.
Экзотические пары лучше не брать, там слишком малый объем.
Берите только те пары, по которым отдает данные Oanda.
Размер лота — чтобы иметь возможность делать одновременно несколько входов и при этом не потерять значительную часть депозита при нескольких стоп лосах подряд, я выработал для себя правило:
На каждые 500 USD мы открывает лоты по 0.01 и одновременно не более 5 ордеров, т.е. в сумме на 500 USD депозита должно быть не более 0.05 лота.
Точки входа:

1. Когда дисбаланс достигает соотношения 70/30, мы входим по рынку в противоположную сторону от толпы. Например, видим 70% коротких сделок по EURUSD, значит, данную пару мы будем покупать.
2. Myfxbook кроме соотношения позиций, также дает нам среднее значение цены на покупку и продажу от всех открытых ордеров. Эти цены можно использовать как условные уровни поддержки и сопротивления. После пробития такого уровня, мы можем рассчитывать на коррекцию. Рекомендую входить только в том случае, если цена прошла ЗА уровень минимум на два ATR D1 период 14

Варианты установки Take Profit

1. 80% ATR D1 период 14
2. Не доходя до уровня Фибо
3. До уровня по сантименту
4. Ручное закрытие через сутки

Установка Stop Loss

1. За локальный экстремум смотрим 5-10 свечей на D1
2. За уровнем Фибо или Сантимента
3. Ручное закрытие по рынку в случае резкой смены баланса к 50/50 и более.

Полное описание стратегии здесь: https://profxtrader.ru/forex-strategiia-sentiment/

Вопросы, предложения, ваши результаты постим в этой ветке.

не поняла.на каком таймфрейме вы работаете

 

[Alekc]

т

так и я про тоже

Если брать 8 к 2 то это хороший дисбаланс, больше чем 7 к 3. Но все было бы просто, если так ориентироваться. Просто всегда крупняк стоит против толпы, поэтому такое соотношение тоже иногда срабатывает.

 

[Iren77789]

Да, забыл отметить еще одну простую вещь - если толпа уже в продажах, то нужно просто дождаться стоп-лоссов медведей, чтобы начать продавать самому с целью на стопы удачливого меньшинства быков, т.е речь о покупке может идти только до стопов медведей.

а если решил что медведи отыграли и прикупил,а медведи решили еще немного порезвиться-тогда что?стопики собирать?

 

[Iren77789]

Если брать 8 к 2 то это хороший дисбаланс, больше чем 7 к 3. Но все было бы просто, если так ориентироваться. Просто всегда крупняк стоит против толпы, поэтому такое соотношение тоже иногда срабатывает.

иногда.опять гадать-а чо будет?и потихоньку сливать депо.в том то вся и проблема-что все трейдеры пытаются "угадать".это хронический слив депозита.

 

[Iren77789]

иногда.опять гадать-а чо будет?и потихоньку сливать депо.в том то вся и проблема-что все трейдеры пытаются "угадать".это хронический слив депозита.

а все просто.надо понять механизм форекса.его физическую сущность.закономерности форекса.и спокойно работать на этих закономерностях.с нулевым риском

 

[Alekc]

а все просто.надо понять механизм форекса.его физическую сущность.закономерности форекса.и спокойно работать на этих закономерностях.с нулевым риском

Будь все так как Вы пишите, то торговать на форекс не зачем было бы так как не заработать было бы, все ясно и четко, куда и что пойдет.

 

[Iren77789]

синхроны образуются далеко не всегда.в период с 2016г по 2020г не было ни одного синхрона.я просмотрела всю историю 56 валютных пар до 2000г.и вы лично,когда либо смотрели на Форекс так как смотрю я?а я смотрю на форекс как на единую систему,в которой идет перелив стоимости валют.общепринято выдергивать из общего круговорота перелива стоимостей одну единственную пару и пытаться смоделировать дальнейшее ход этой пары.как правило это приводит к хроническому сливу депозита.если честно,вы на скольких парах работаете?и работаете именно так-выдергиваете их из общего круговорота моделируете их дальнейший ход.я не права?