Расчёт ATR

[Артём2371]

Всем привет...
Подскажите, как при таких барах правильно рассчитывается ATR, если брать 5 дней( см. скрин).
При расчёте ATR не учитываются паронормальные бары.
Здесь из 5-ти 4-ре паронормальные, 2 аномально большых, 2 аномально маленьких.
Тогда получается, что показатель ATR считать с одного нижнего бара, учитывая и тени конечно???

 

[romanzif]

Суть АТР как раз в том, что бы сгладить "паронормальные" свечи.
Если их выкидывать то смысл индикатора теряется.
В общем для начала определитесь с целью, что вы хотите получить от АТР.

 

[Артём2371]

Суть АТР как раз в том, что бы сгладить "паронормальные" свечи.
Если их выкидывать то смысл индикатора теряется.
В общем для начала определитесь с целью, что вы хотите получить от АТР.

Я НЕ об индикаторе!
Возможно я что-то не так пояснил, или что-то не понимаю, НО насколько я знаю ATR - это средне-статистическое движение инструмента за единицу времени, обычно эта единица времени - дневка, то есть размер дневной свечи.
ATR=High - Low
Обычно, насколько я уяснил ATR высчитывается от 3 до 5 дней и выводится средне-арифметическое значение.
Вы спросили, "для чего мне ATR" - для того, чтоб знать запас хода в инструменте.
Если к примеру, инструмент прошёл 70 - 80% своего дневного ATR, то смысла в него заходить нет.
Если конечно инструмент не находится в своих Хаях или Лоях и ему ничего не мешает и не держит для дальнейшего движения, но мне об этом рано пока думать.
Поэтому я НЕ понял, что означает - "Суть АТР как раз в том, что бы сгладить "паронормальные" свечи." !
ATR должен быть правильно посчитан, чтоб иметь понимание силы в инструменте.
Что он при этом должен сглаживать, не пойму.
Если есть информация с Ваших видео, дайте ссылку, изучу.

 

[romanzif]

Вы все правильно понимаете, но пара моментов.
1. Период 3-5 дней, он откуда? стандартный 14, но это не константа. Надо подбирать под свою ТС
2. Если исключить аномальные свечи, то чего вы добьетесь? Только того, что будет нарушена логика расчета ATR

 

[Артём2371]

3-5 дней - это конечно не моё утверждение, я учусь по материалам которых много, и выбирать адекватно стоящие приходится самому, из источников, которые опять же сам, считаешь более-менее стоящими.
На ваш взгляд, почему лучше брать 14 дней??
"Надо подбирать под свою ТС"- от чего зависит этот выбор, на что обращать внимание, если всё таки высчитать ATR правильно расплывчатое понятие, а не постоянное значение.
На мой взгляд, я бы тоже брал в расчёт ВСЕ бары, ВСЕХ дней и выводил среднее значение ATR, и на мой взгляд это было бы правильным, и не важно паронормальные они или нет, ведь это ВСЁ движение инструмента, НО повторюсь, : " Я учусь и беру мнения, на мой взгляд знающих людей, в том числе и Ваше, иначе меня бы здесь не было".
Про 3-5 дней - это однозначное утверждение Герчика, от него и отталкивался, написав про них.
Исключение паронормальных баров - это тоже его однозначное заключение.
Думаю такой промежуток времени и берёт, советует он, потому что это не константа и брать больший срок нецелесообразно!?!?!?
Понятно, что гуру в трейдинге не бывает, по крайней мере для адекватно мыслящих, но думаю не смотря на своё пиздо.........ство о МНОГОМ, мужик он тоже знающий и во многом разбирается, хоть и несёт его в своей исключительности смотрю, ))) чем дальше тем больше ! )))

 

[Max Pros]

Здесь из 5-ти 4-ре паронормальные, 2 аномально большых, 2 аномально маленьких.
Тогда получается, что показатель ATR считать с одного нижнего бара, учитывая и тени конечно???

Я бы поступил просто: откинуть максимальный и минимальный бары, по оставшимся посчитать среднюю.

 

[Артём2371]

Я бы поступил просто: откинуть максимальный и минимальный бары, по оставшимся посчитать среднюю.

Я бы поступил просто: откинуть максимальный и минимальный бары, по оставшимся посчитать среднюю.

Учту Ваше мнение.
За ответ - благодарю.
Сибиряк.

 

[Артём2371]

В дополнение к раннему.
Само собой, откинуть макс. и мин. бары, но, как видно из скрина, здесь 2-а бара аномально малы и 2-а бара аномально большие, они все 4-ре не годятся для расчёта!
Можно конечно, без проблем, посмотреть и до мелочи вычислить самый маленький и самый большой, НО думаю это НЕ будет правильным для расчёта, имею ввиду ИМЕННО ЭТУ КАРТИНКУ.
Думаю, в такие моменты сильной волатильности, лучше просто не торговать.
Тем более, что касается вот этого момента с моего скрина, в этот момент было заседание ФРС , поэтому и такая картинка. (об этом подсказал знающий человек).

 

[Max Pros]

Можно конечно, без проблем, посмотреть и до мелочи вычислить самый маленький и самый большой, НО думаю это НЕ будет правильным для расчёта, имею ввиду ИМЕННО ЭТУ КАРТИНКУ

Можно взять больший период, а не только последние 5 дней, откинуть самый большой и самый маленький дни, и посчитать среднюю, дав при этом больший вес последним 3-4 дням. Так получится сгладить неотфильтрованную паранормальность

 

[Артём2371]

Спорить не стану, нет достаточного опыта...!
Как вариант, почему бы и нет.
Сколько людей, столько мнений, порой диаметрально отличающихся.
Одни однозначно считают, что нужно брать в расчёт период в 2 недели, другие однозначно утверждают, что это много и не будет правильно высчитан ATR, и утверждают, что брать в расчёт нужно 3 - 5 дней не более.
Поэтому надо пробовать варианты, смотреть результаты и останавливаться на том, который на взгляд каждого конкретного трейдера является верным, исходя конечно же из прибыльности сделок.

 

[DozorFX]

нужно 3 - 5 дней не более.

Считается наилучшими периодами для RSI это 3,5,7,9,14 и 21. Информацию собирал на различных форумах на стратегиях с индикатором.

 

[Артём2371]

Считается наилучшими периодами для RSI это 3,5,7,9,14 и 21. Информацию собирал на различных форумах на стратегиях с индикатором.

Благодарю за инфу.
Сохранил.