Максимальная просадка и относительная мт4

[Mikhail321]

Народ, чем отличается максимальная просадка от относительной в тестере мт4?
И второй вопрос, как могло случиться так,что у меня относительная просадка получилась больше максимальной в валюте ? Т е максимальная просадка в деньгах меньше первоначального депо,а относительная больше. На какую просадка обращать внимание при оптимизации, на обе?

 

[romanzif]

Так получается потому что просадка может возникнут от уже заработанного.
Начальный депозит 10000
Просадка возникает когда уже заработано +5000
Так что просадка может быть и 10000 но счёт в тестере не слит.
Потому смотреть надо не на проценты, а на сумму просадки и сравнивать ее с начальным депозитом.
Вы же не знаете когда такая просадка будет на реальном счете, она же может быть до того как успеете заработать.

 

[Mikhail321]

Так получается потому что просадка может возникнут от уже заработанного.
Начальный депозит 10000
Просадка возникает когда уже заработано +5000
Так что просадка может быть и 10000 но счёт в тестере не слит.
Потому смотреть надо не на проценты, а на сумму просадки и сравнивать ее с начальным депозитом.
Вы же не знаете когда такая просадка будет на реальном счете, она же может быть до того как успеете заработать.

Сумму максимальной просадки смотреть или относительной? Или и той и другой?
Максимальная просадка это просадка от локального хая до до следующего лоя. Максимальное значение такого промежутка в деньгах отображается в тестере. А вот относительная просадка по какой формуле определяется? В интернете разные версии определения относительной просадки.

 

[Mikhail321]

Так же читал,что если лот фикс то лучше ориентироваться на Макс просадки,а если динамический,то на относительную. Хочется разобраться. И в чем разница все таки максимальной и относительной просадки в тестере мт4.

 

[romanzif]

Absolute drawdown, абсолютная просадка - это разница между начальным депозитом и наименьшим значением баланса в процессе тестирования:

AbsoluteDrawDown = InitialDeposit - MinimalBalance


Maximal drawdown, максимальная просадка - это максимальная разница между одним из локальных верхних экстремумов графика изменения баланса и последующих нижних экстремумов:

MaximalDrawDown = Max of (Maximal Peak - next Minimal Peak)

Относительную лучше вообще не смотреть, так как идет расчет по истории сделок и могут быть не учтены просадки в моменте.

Потому смотреть надо на сумму Максимальной просадки в деньгах и сравнивать ее с начальным депозитом.

А вообще тестер МТ4 это для программистов, с рынком там мало общего даже если использовать котировки 99.9% проверенно годами тестов.

С МТ5 еще не разбирался