Котировки у разных брокеров

[seleand]

Насколько сильно могут отличаться котировки у разных брокеров?

Я изначально скачивал котировки на сайте Финам и пробовал на истории этих котировок построить торговую систему. Вроде получилось что-то относительно неплохое. Открыл демосчет на Велтрейд, чтобы протестировать ее уже в торговом терминале. Оказалось, что не работает от слова вообще. Долго не мог понять в чем дело, пока не начал просто тупо сверять используемые котировки. Оказалось, что расхождения огромные. Одна и та же валютная пара, один и тот же таймфрейм. Для одних и тех же моментов времени сходятся только первые 2 знака после запятой. В третьем знаке уже совершенно разные данные. Это из-за того, что брокеры не выводят сделки на реальный рынок а торгуют их внутри собственной системы, которая у каждого брокера своя? Вообще, должна быть какая-то корреляция котировок у брокеров реальному рынку? Или каждый брокер сам себе хозяин?

 

[seleand]

Перепроверил более тщательно. На самом деле когда я писал начальный пост, неправильно учел разницу в часовых поясах, так что на самом деле сравнивал разные моменты времени. Но даже сейчас, когда я нашел правильный сдвиг по времени с учетом часовых поясов, вижу, что есть разница в котировках и разница немалая. В большинстве временных точек данные почти равны, разница составляет 2-3 пункта. Но есть точки, где разница доходит до 35 пунктов. По-моему это охренеть как много. Прикладываю график со сравнением некоторого промежутка времени.

 

[seleand]

Для этого примера я взял промежуток времени в 200 свечей (пятиминутные таймфреймы). На этом промежутке максимальное разница в одной и той же временной точке составляет 39 пунктов. Средняя разница на этих 200 свечах составляет 6 пунктов. Кто-нибудь может объяснить за счет чего могут быть такие сильные расхождения у разных брокеров?

 

[seleand]

Предыдущий график, который я приложил, это валютная пара AUDCAD, пятиминутный таймфрейм, High, 15.02.2021, 200 баров начиная с 01:00:00 по Москве. А вот на этом графике все то же самое, но не High, а Low. Средняя разница котировок на этом промежутке времени составляет 62 пункта. Подчеркиваю, это разница не в одной какой-то точке, а средняя по промежутку в 200 баров. Я откровенно говоря в шоке. Может кто-нибудь объяснить как у разных брокеров может быть такая разница в котировках?

 

[romanzif]

Да, такая проблема есть. Потому тестирование лучше делать у того же брокер и на том же типе счета где потом планируете вести трейдинг.
Причин расхождения может быть много, из понятных:
- форекс не центарлизован и разные поставщики и агрегаторы ликвидности могут выдать разные данные
- маркап спреда
Есть причины похуже:
- искажение котировок в Б-бук

 

[seleand]

Похоже, я до сих пор не понимал насколько сильными могут быть эти различия. Получается, модель анализа котировок и принятия решений надо будет рассчитывать под каждого брокера отдельно. Спасибо за ответ.

 

[romanzif]

Похоже, я до сих пор не понимал насколько сильными могут быть эти различия. Получается, модель анализа котировок и принятия решений надо будет рассчитывать под каждого брокера отдельно. Спасибо за ответ.

не только брокера, но и тип счета у этого брокера.

 

[fxman]

не только брокера, но и тип счета у этого брокера.

и даже котировки в мт4 и мт5 у 1 брокера тоже разнятся