Эффективный алгоритм выхода из убыточной сетки ордеров

[Sagax]

Если советник использует сетку/усреднение существует ли эффективный алгоритм позволяющий, в 80-90% случаях, выйти из убыточной серии ордеров без итогового уменьшения баланса (потери депозита) или это в принципе не возможно и можно лишь полагаться на удачу? Доливка, как алгоритм не интересен)

 

[romanzif]

Зависит от просадки.
Если бооьше 70%, то считаю, что не существует.
Бывают ситуации в которых это получается.
Но что б точно работающий алгоритм я такого не видел

 

[Sagax]

А Вы как выходите из таких ситуаций, если просадка до 50%? Вмешиваетесь в работу советника или ждёте всё или ничего?

 

[romanzif]

Всегда по разному. Нет одного рабочего алгоритма.
Например закрывать ордера которым больше 7 дней.
Или когда есть просадка 10% и анализ на старшем ТФ говорит о том, что сетка набрана в самом начале тренда против нас то закрыть часть или даже все ордера
И тд и тп

 

[Sagax]

Роман, один из Ваших флагманов Манхэттен ПРО использует усреднение. И раз это Ваш флагман, значит Вы, полагаю, считаете, что советник использующий усреднение позиций принесёт гораздо больше прибыли, чем строгое ограничение убытков (Стоп лосс), так ли это?

Просто много читаю и слушаю "гуру рынка", что усреднение имеет минусовое математическое ожидание, какой бы торговый алгоритм не был в основе советника. И нужно использовать исключительно стоп лоссы.

Или разработка торгового алгоритма использующего стоп лоссы невероятно сложная задача, я имею ввиду прибыльная?
Потому что создавая торговый алгоритм с использованием усреднения у нас всегда допускается погрешность в качестве входа, которую можно выровнять добрав/разбавив основную позицию. С использованием стопов такой возможности нет.

Меня очень интересует Ваше объективное мнение, как разработчика и трейдера.

 

[romanzif]

У вас верное направление мысли.

Извините, но вынужден ответить вопросом на вопрос.
Вы видели хоть один автоматический торговый робот который ГОДАМИ приносит прибыль и при этом не использует усреднение?

 

[Sagax]

У вас верное направление мысли.

Извините, но вынужден ответить вопросом на вопрос.
Вы видели хоть один автоматический торговый робот который ГОДАМИ приносит прибыль и при этом не использует усреднение?

В мониторинге не видел, но слежу за телеграмм каналами известных трейдеров, которые утверждают, что они по уровням или по другим торговым системам дают сигналы с невероятным винрейтом с исключительным использованием стопов.
И платных подписчиков у них не одна тысяча.

 

[romanzif]

утверждать не мешки ворочать )))
пока нет верифицированного мониторинга, то нечего обсуждат.

 

[Sagax]

утверждать не мешки ворочать )))
пока нет верифицированного мониторинга, то нечего обсуждат.

Я такого же мнения) но сотни/тысячи подписчиков не стали бы молчать при итоговой не профитной торговле, или стали бы?

Есть ещё хэдж фонды, у них очень строгие требования к ограничению убытков. И они показывают доходность на длинных дистанциях.

 

[romanzif]

с первым утверждением я бы поспорил.

а хэдж фонды не работают на форекс, и второе их доходность колеблется около средня по SP500, а это в среднем 10% годовых.

Мы же обсуждаем трейдинг роботами на форекс и доходность от 100% годовых

 

[Sagax]

В общем, на сколько я понял, эффективного формализованного защитного алгоритма, на данный момент, нет.
Придётся разработать самому)

 

[Sagax]

Ещё такой вопрос: Если открывать хеджирующую позицию по достижению определённого уровня просадки по эквити, считать эту просадку с учётом свопа, комиссии или без них?

 

[romanzif]

Своп и комиссия часть просадки и они съедают свободную маржу, так что нужно учитывать.

 

[Александр]

один из самых эфективных выходов из просадки считаю долив депозита .Чтоб бот сам вышел из нее

 

[Александр]

к примеру торгуете на условные 100 единиц имейте в запасе долива столько же

 

[Sagax]

один из самых эфективных выходов из просадки считаю долив депозита .Чтоб бот сам вышел из нее

Не) я такое проходил уже много раз и этот вариант только добавляет нервов, притом в разы. Я хочу обойтись без долива, разрабатываю алгоритм, который будет срабатывать и выходить из зависшей серии раньше острой необходимости в доливе депо.

 

[Александр]

Ну у каждого своя стратегия.Я долив имею в виду только как один из инструментов вывода с просадки.А еще есть усреднение и замки

 

[Max Pros]

В общем, на сколько я понял, эффективного формализованного защитного алгоритма, на данный момент, нет.
Придётся разработать самому)

Какие варианты в разработке у меня:

1. Досрочное закрытие прибыльных ордеров сетки по истечении определённого лимита времени после открытия. Если они ещё открыты, то сетка не сыграла и возможно движение не в нашу пользу. Тогда прибыльные позиции закрываются и за счёт этой прибыли можно частично или полностью закрыть самые старые убыточные позиции сетки. Если рынок таки пойдёт не в нашу сторону, это облегчит ситуацию, уменьшив лотность.

2. Открытие позиции в сторону, противоположную сетке. Позиция должна быть не слишком мелкой, чтобы набрать прибыль, достаточную для закрытия значительной части сетки, если рынок уйдёт слишком далеко, но и не слишком крупной, чтобы, если рынок развернётся, прибыли от сетки хватило на закрытие этой "локирующей" позиции.

Первая тактика весьма неплохо отсеивает немалую часть убыточных ситуаций. Да, она отсеивает и некоторую часть прибыльных, но риск уменьшается. А прибыль можно дополучить отодвиганием take profit с одновременным выставлением trailing stop loss - это позволяет больше зарабатывать на сильных движениях.

Вторая тактика у меня пока в экспериментах.

 

[Sagax]

Какие варианты в разработке у меня:

1. Досрочное закрытие прибыльных ордеров сетки по истечении определённого лимита времени после открытия. Если они ещё открыты, то сетка не сыграла и возможно движение не в нашу пользу. Тогда прибыльные позиции закрываются и за счёт этой прибыли можно частично или полностью закрыть самые старые убыточные позиции сетки. Если рынок таки пойдёт не в нашу сторону, это облегчит ситуацию, уменьшив лотность.

2. Открытие позиции в сторону, противоположную сетке. Позиция должна быть не слишком мелкой, чтобы набрать прибыль, достаточную для закрытия значительной части сетки, если рынок уйдёт слишком далеко, но и не слишком крупной, чтобы, если рынок развернётся, прибыли от сетки хватило на закрытие этой "локирующей" позиции.

Первая тактика весьма неплохо отсеивает немалую часть убыточных ситуаций. Да, она отсеивает и некоторую часть прибыльных, но риск уменьшается. А прибыль можно дополучить отодвиганием take profit с одновременным выставлением trailing stop loss - это позволяет больше зарабатывать на сильных движениях.

Вторая тактика у меня пока в экспериментах.

Первый вариант, не для меня, потому что когда просадка уже больше заданного порога и мне необходимо выходить из убыточной серии, в ней нет прибыльных ордеров, а иначе зачем мне из неё выходить)
Второй вариант рабочий и как раз его я и разрабатываю.

 

[Max Pros]

Первый вариант, не для меня, потому что когда просадка уже больше заданного порога и мне необходимо выходить из убыточной серии, в ней нет прибыльных ордеров, а иначе зачем мне из неё выходить)
Второй вариант рабочий и как раз его я и разрабатываю.

Да, первый вариант - это для применения сразу же как только начала открываться серия. Робот, в соответствии с настройками, следит за сроком жизни каждого уровня, его прибыльностью, и принимает решения о закрытии. Это именно профилактика просадки, а не её лечение.