Backtest Lens
Инструменты
Анализ локально в браузере
STRATEGY CORRELATION

Корреляция торговых стратегий

Загрузите отчёты советников и сравните их поведение на общих календарных периодах. Матрица корреляции помогает увидеть стратегии, которые одновременно выигрывают и проседают, даже если их символы и логика кажутся разными.

Что покажет анализ
MT4 / MT5 HTMLБез установкиПервый анализ локально
АНАЛИЗ ПО СУЩЕСТВУ

Проверяйте диверсификацию по данным, а не по названиям

Два советника на разных валютных парах могут терять в одни и те же месяцы. Корреляция месячных результатов показывает совпадение поведения, а портфельная просадка — финансовое последствие этого совпадения.

01

Матрица стратегий

Сравнивайте каждую пару советников по общим календарным месяцам.

02

Перекрытие истории

Видите, насколько длинный совместный период поддерживает каждую оценку.

03

От корреляции к портфелю

Проверяйте матрицу вместе с общей просадкой, Equity Stress и вкладом стратегий.

ПРИМЕР ПОРТФЕЛЯ

AO Extremum: пять стратегий на общей шкале времени

Публичный портфель AO Extremum объединяет пять выбранных стратегий и 3 522 сделки. Матрица сравнивает их месячные результаты только на совпадающих периодах, а портфельные графики показывают, во что эта связь превращается на общем капитале: доходность, просадку и Equity Stress.

Открыть корреляцию AO Extremum →
5стратегий
3 522сделки
Месяцыединица сравнения
Overlapобщее покрытие
01

Что означает коэффициент

Положительное значение означает, что месячные результаты чаще двигались в одном направлении; отрицательное — в противоположных. Значение около нуля говорит об отсутствии выраженной линейной связи в выбранной выборке, но не доказывает независимость при экстремальном рынке.

  • Смотрите знак и силу связи, а не только цвет ячейки.
  • Проверяйте количество общих календарных месяцев.
  • Сравнивайте связь на полном и общем периодах истории.
02

Почему месяцы, а не отдельные сделки

Сделки разных советников не обязаны совпадать по времени и длительности, поэтому попарное сравнение сделок часто не имеет экономического смысла. Календарный месячный результат создаёт общую шкалу для систем с разной частотой, сохраняя направление и масштаб поведения каждого периода.

  • Высокочастотная и редкая стратегия получают сопоставимую временную ось.
  • Месяцы без сделок остаются частью покрытия.
  • Слабое перекрытие не должно давать уверенный вывод.
03

Корреляция не заменяет портфельную просадку

Даже низкая средняя корреляция не исключает одновременных убытков в одном стрессовом окне. Поэтому матрица используется вместе с общей кривой, Balance DD, Equity Stress и вкладом каждой стратегии. Решение об аллокации должно опираться на весь набор показателей.

  • Найдите участников максимального стрессового интервала.
  • Сравните равные и изменённые множители лота.
  • Проверьте выбранный состав на OOS-периодах.
ГРАНИЦЫ АНАЛИЗА

Чего этот анализ не доказывает

  • Корреляция описывает историческую линейную связь и может меняться между рыночными режимами.
  • Короткий общий период делает коэффициент нестабильным.
  • Отрицательное значение не гарантирует защиту от совместной будущей просадки.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

От отчёта MetaTrader к понятным выводам

1Сохраните отчёты в одной папке
2Откройте сводную аналитику
3Сравните корреляцию, покрытие и общую просадку
FAQ

Вопросы перед загрузкой

Как рассчитывается корреляция?

Backtest Lens сравнивает месячные результаты стратегий только по совпадающим календарным месяцам.

Какая корреляция считается хорошей?

Универсального порога нет. Значение нужно оценивать вместе с длиной перекрытия, общей просадкой и задачей портфеля.

Отрицательная корреляция гарантирует защиту?

Нет. Историческая связь может измениться, особенно в стрессовом рыночном режиме.

Можно ли сравнить инструменты внутри одного отчёта?

Да. Для истории счёта доступна отдельная корреляция результатов по символам.

BACKTEST LENS

Проверьте отчёт до того, как доверять результату.