В этой статье рассмотрим, что такое корреляция валют на Форекс, ее виды и способы применения в трейдинге.
Что такое корреляция валютных пар на Форекс?
«Correlatio» от латинского языка означает взаимосвязь.
Корреляция на Форекс – это коэффициент взаимосвязи движения валютных пар в одну или противоположные стороны.
Виды корреляции
Существует 2 вида обоюдозависимости валютных пар:
- обратная, зеркальная или отрицательная;
- прямая или положительная.
Зеркальная Форекс корреляция
Это движение валюты в противоположных направлениях.
Яркий пример отрицательной корреляции на Форекс – валютные пары EUR/USD и USD/CHF. На графике они выглядят так:
Видно, что при растущем EUR/USD пара USD/CHF падает, и наоборот.
Коэффициент отрицательной корреляции находится в пределах от -1 до 0. Чем ближе к 0, тем слабее зависимость.
Прямая Форекс корреляция
Это движение разных валютных пар в одном направлении.
Коэффициент прямой корреляции от 0 до +1. При приближении к +1 взаимосвязь усиливается.
Из графиков выше понятно, что валютные пары EUR/USD и GBP/USD движутся в одном направлении.
Положительная и отрицательная корреляция
Это противоположные виды зависимостей.
Коррелирующие коэффициенты можно рассматривать следующим образом:
- +1.0. Валютные пары движутся в одну стороны (прямая или положительная взаимосвязь): либо растут, либо падают.
- 0.9-0.5. Зависимость пар достаточно сильная, с постепенной тенденцией к ослаблению.
- 0.5-0.1. Слабая корреляция.
- 0. Отсутствует взаимозависимость.
- -0.1—0.5. Слабая корреляция.
- -0.5—0.9. Зависимость пар друг от друга нарастает, усиливается движение в разные стороны.
- -1.0. Валютные пары движутся в разные стороны (зеркальная или отрицательная взаимосвязь): одна растет, другая падает.
Таблица корреляции
Посмотреть таблицу с полным набором торговых инструментов можно на сайте Форекс брокера Oanda.
Как читать таблицу корреляции
В таблице приведено соотношение между главными и второстепенными валютными парами в разные отрезки времени.
Корреляционный коэффициент находится в диапазоне -1.0 — +1.0:
- Показатель +1 или около него указывает на сильную прямую зависимость пар друг от друга и их единообразное движение – вверх или вниз.
- Показатель -1 или около него указывает на сильную обратную зависимость пар друг от друга и их движение в противоположных направлениях.
- 0 – корреляции нет.
Пузырьковый график корреляции
Выше представлен пузырьковый график. Иначе его называют точечным.
Для обозначения корреляции и ее силы используют синий и красный цвета разной интенсивности и кружки разного размера:
- большой кружок ярко синего цвета – максимально сильная зеркальная взаимосвязь пар (-1);
- большой кружок ярко красного цвета – максимально сильная прямая взаимозависимость пар (+1);
- вариации синего цвета в сторону более светлого оттенка и уменьшение размера кружка указывает на ослабление обратной взаимосвязи, приближение к 0;
- вариации красного цвета в сторону более светлого оттенка и уменьшение размера кружка указывает на ослабление прямой взаимосвязи. приближение к 0.
Тепловой график корреляции валют
Тепловой график. представленный на таблице выше, основан на цветах и их интенсивности:
- ярко синий равен коэффициенту -1;
- ярко красный равен коэффициенту +1;
- нейтральный серый – это 0;
- чем менее интенсивен синий, тем слабее зеркальная корреляция;
- чем менее интенсивен красный, тем слабее прямая зависимость.
Как использовать Форекс корреляцию
Давайте рассмотрим несколько вариантов использования корреляции для ручной торговли и для роботов.
Корреляция как подтверждающий сигнал
Например, если наша торговая система даёт сигнал на покупку EURUSD.
Из таблицы выше мы знаем, что у EURUSD большой коэффициент корреляции с GBPUSD.
Значит переходим на график GBPUSD и также проверяем по своей торговой стратегии есть ли сигнал на покупку.
Если сигнал есть то входим, если нет или даже противоположный сигнал, то отказываемся от открытия ордера.
Корреляция для хэджирования
Тактика хеджирования – мощный инструмент и еще один способ применения корреляции.
Рассмотрим пары EUR/USD и USD/CHF. Их движение зеркально.
Например, у нас есть сигнал на покупку по EURUSD.
Что бы захеджировать (застраховать) этот вход нужно:
- Разбить лот которым вы входите на две части 70% и 30%
- Открыть бычью сделку (покупка) по EUR/USD.
- Открыть бычью сделку (покупку) по USD/CHF.
Таким образом если основной сигнал был верный, то вы получите профит по EURUSD который будет больше чем потеря по USDCHF.
В тоже время если вы ошиблись и EURUSD будет закрыт по стоп-лосс то прибыль от профита по USDCHF частично перекроет убыток.
Это и есть хеджирование, выполненное на основе корреляционной зависимости.
Корреляция при торговле роботами
Корреляцию при торговле Форекс роботами можно использовать для двух разных целей.
Первая цель для того, что бы определить по каким парам можно подключить робота, что бы получить более ровную кривую доходности.
Так например, если вы установили Форекс робота на пару EURUSD, то подключение GBPUSD или USDCHF принесет одновременные просадки и убытки.
А вот если выбрать пару с около нулевой корреляцией c EURUSD, то вы получите разные входы.
Вторая цель если вы хотите найти по каким парам ваш робот будет давать похожий результат как и на основной паре, то в первую очередь выбирайте те пары у которых максимальная прямая или зеркальная корреляция.
Калькулятор корреляций
Кроме таблиц корреляций валютных пар есть так же очень удобный калькулятор.
Перейдите на сайт investing где откроется вот такая картинка:
Здесь вы выбираете к какой паре вам нужно определить корреляцию.
Дальше выбираете в каком интервале нужно рассчитывать корреляцию и выбираете количество периодов.
Так например для ручной торговли на Д1 я выбираю интервал 1 день и количество периодов 10 это значит, что будем исследовать корреляцию за 10 последних дней.
Калькулятор выдаст вам таблицу по убыванию от самой прямой (1) корреляционной пары до самой зеркальной(-1) пары.
Так же вы можете выбрать галочками какие пары хотите сравнить и калькулятор отобразить графики для наглядного сравнения движения пар.
Отличный инструмент.