Сегодня я думаю рассказать о, пожалуй, самом интересной теме трейдинга, создание своей торговой системы (ТС).
Освоив торговый терминал, начинающий трейдер начинает замечать некоторые закономерности движения рынка, пытается прогнозировать движение цен и следует некоторой своей торговой стратегией – так рождается идея.
Это можно назвать первым шагом к созданию своей торговой системы, но она еще неполноценная.
Торговая система имеет несколько обязательны частей и формализует все ваши правила торговли. Формализация необходима из-за особенностей человеческой психологии направленной на получения быстрой прибыли, она избавит вас от сиюминутных необдуманных сделок, которые могут привести к потери части или всего капитала.
Торговая система состоит из несколько частей:
• определение направления рынка/входа в рынок (тренд или боковое)
• сигнал для входа в рынок
• определение предполагаемой прибыли и допустимых убытков (take profit, stop loss)
• возможные форсированные выходы.
Так же в торговую систему включают систему управления капиталом (money management) – с помощью него вы определяете для себя количество денег от общего капитала, которым вы будете рисковать в конкретной сделке в случае убыточной сделки.
Типы торговых систем
Трендовые системы за основную идею этого класса торговых систем взято существование рынка в двух состояниях – трендовое, то есть направленное вверх или вниз и флетовое состояние, боковое движение рынка.
В данном случае можно торговать:
• по тренду, в сторону основного движения
• или против тренда, работать в направление коррекций
Пробойные торговые системы – в основе этого класса систем лежит идея существования и пробоя ценой значительных уровней поддержки / сопротивления.
Отбойные торговые системы (канальные) – идея таких систем заключается в отбое цены от стенок канала.
Каналы могут быть образованны линиями поддержки / сопротивления или это может быть конверт EMA или полос Болинжера или сочетание всех этих линий.
Идеи для торговых систем
• волновая теория рынка, волны Вульфа
• торговые системы основанные на индикаторах
• ТС основанные на временных промежутках
• Графические паттерны (треугольники, флаги, двойное дно и т.д.)
• Японские свечи, свечные модели
Несколько торговых систем из этого списка мы рассмотрим в следующих постах.
Есть особенности в терминологии торговых систем различают: механические и автоматические торговые системы (форекс советники).
В первом случае присутствуют четкие правила, так сказать «на все случаи жизни» и отступление от них не допустимо.
В аналитических системах допускается торговля с отступлением от правил, а следовательно присутствует некая субъективность в оценки рыночной ситуации.
Многие частные трейдеры и работники крупных финансовых организаций имеют портфели торговых систем, хорошо работающих в отдельности на определенном типе рынка (тренд, боковое движение и т.д.) используя портфель торговых систем они повышают свои доходы в не зависимости от настроения мировых рынков.
В завершение хочу выделить основную идею, что без торговой системы успешной торговли добиться практически не возможно.