Индикатор ATR: полное руководство для трейдеров

951
просмотров

Индикатор Average True Range (ATR) является одним из наиболее полезных и популярных технических индикаторов среди трейдеров.

ATR помогает оценить волатильность рынка и установить целевые уровни стоп-лосс или тейк-профита. Этот индикатор часто используется в сочетании с другими стратегиями торговли для повышения их эффективности.

В этой статье мы рассмотрим:

  • Что такое индикатор ATR и как он рассчитывается
  • Как настроить и эффективно применить ATR
  • Преимущества и недостатки использования этого индикатора
  • Примеры сигналов ATR в действии

Что такое индикатор ATR и как он работает?

ATR расшифровывается как Average True Range (Средний Истинный Диапазон).

Этот индикатор помогает увидеть среднюю волатильность или «истинный диапазон» движения цены за определенный период.

ATR рассчитывается путем среднего значения из истинных диапазонов (ATR) за период из 14 свечей (по умолчанию).

Пример расчета ATR

Истинный диапазон является наибольшим значением из:

  1. Максимум последней свечи минус минимум последней свечи
  2. Абсолютное значение максимума последней свечи за вычетом предыдущего закрытия.
  3. Абсолютное значение минимума последней свечи за вычетом предыдущего закрытия.

Трейдеры применяют индикатор ATR для определения оптимальной величины убытка и/или профита.

А теперь давайте разберемся, как настроить и эффективно использовать ATR в торговле.

Как настроить и применить индикатор ATR

В МетаТрейдер нажмите пункт меню «Вставка» там выберите «Индикаторы» дальше «Осцилляторы» и теперь «Average True Range».

УСТАНОВКА ATR

Индикатор отобразиться в отдельном окне под основным графиком.

значения ATR

Чтобы добавить ATR на график, используйте следующие настройки:

  • Период: 14 (стандартный период)
  • Применить к: закрытию свечи
  • Цвет линии: выберите контрастный цвет

Оптимальный период для ATR — 14 свечей. Это классическое значение, подходящее для большинства рынков.

настройки ATR

Для более волатильных рынков можно уменьшить период до 7. Для менее волатильных — увеличить до 21.

Индикатор ATR в пунктах

Отображение текущего и среднего ATR в пунктах я реализовал в индикаторе iManhattan

индикатор ATR в пунтках

Как использовать ATR в стратегиях:

  • Установка стоп-лосса на уровне 1-3 значений ATR от точки входа
  • Определение цели тейк-профита на расстоянии 1-3 ATR от цены входа
  • Фильтр для входа в рынок — ожидание спада волатильности по ATR

ATR часто используется совместно с другими индикаторами в рамках комплексных торговых систем.

Далее рассмотрим основные преимущества и недостатки использования ATR.

Преимущества и недостатки индикатора ATR

Преимущества индикатора ATR:

  • Помогает определить оптимальный стоп-лосс и тейк-профит исходя из волатильности
  • Прост в использовании и настройке даже для начинающих трейдеров
  • Помогает определить периоды повышенной волатильности и избежать торговли в эти моменты или наоборот входить в ожидании коррекции
  • Доступен во всех торговых платформах и не требует установки дополнений

Недостатки ATR:

  • Иногда дает запаздывающие сигналы
  • Может не подходить для высоковолатильных инструментов, таких как криптовалюты
  • Оптимальные настройки ATR могут меняться со временем для конкретного инструмента
  • Не всегда эффективен в момент сильных трендов

В целом, ATR дает надежную оценку волатильности и помогает управлять рисками при торговле. Рассмотрим теперь конкретные примеры использования этого инструмента.

Примеры сигналов индикатора ATR

Рассмотрим несколько примеров торговых ситуаций с использованием индикатора ATR.

Пример 1

пример №1 использования ATR

Пара EUR/USD, H1, день закрывается повышенной волатильность, мы в праве рассчитывать на коррекцию и возврату в среднее значение по ATR

Так как повышенная волатильность была во время падения, то мы открываем ордер на покупку. Ставим стоп-лосс за локальный минимум, а тейк-профит на уровне размер ATR

Пример 2

пример №2 использования индикатора ATR

Пара XAU/USD, H1. После резкого роста ATR цена достигаем уровня сопротивления.

Трейдер видит повышенную волатильность на ATR и касание уровня, трейдер открывает ордер на продажу. Стоп-лосс за максимум ложного пробоя, а тейк-профит на величину ATR

Как видите, индикатор может использоваться множеством способов в торговых стратегиях. В заключение обобщим основные моменты.

Робот на основе индикатора ATR

На данный момент готов автоматический робот на основе этого индикатора, этот мультивалютный советник и моя задача отобрать пары на которых он хорошо себя покажет.

Вот мониторинг:

widget

Выводы об использовании индикатора ATR

Индикатор Average True Range (ATR) позволяет определить текущий «истинный диапазон» волатильности рынка.

Основные преимущества ATR:

  • Помогает настроить оптимальный стоп-лосс
  • Позволяет рассчитать цену для тейк-профит
  • Прост в использовании даже для новичков

ATR эффективен во время флета и позволяет находить аномальные движения.

Для использования достаточно добавить этот индикатор на график и комбинировать с другими индикаторами.

В целом, ATR — это мощный и разносторонний инструмент, который стоит иметь в арсенале любого трейдера. Используйте его для более эффективного управления рисками в торговле!

Часто задаваемые вопросы об индикаторе ATR

Вопрос: Что означают буквы ATR в названии индикатора?

Ответ: ATR расшифровывается как Average True Range. На русский язык переводится как Средний Истинный Диапазон.

В: На каких таймфреймах лучше всего работает индикатор ATR?

О: ATR можно успешно применять на любых таймфреймах — от М1 до MN. Оптимальный таймфрейм это Н1 (часовой).

В: Можно ли использовать индикатор ATR в торговле криптовалютой?

О: Да, ATR подходит и для торговли криптовалютами. Но из-за высокой волатильности значение периода ATR может потребовать оптимизации под конкретный актив.

В: Как определить оптимальное число ATR для установки стоп-лосса?

О: Рекомендуется умножать значение индикатора в 1-3 раза для стоп-лосса. Точные настройки подбираются путем тестирования стратегии на исторических данных.

В: Можно ли использовать индикатор ATR для автоматической торговли?

О: Да, ATR часто используется в алгоритмах для автоматизированной торговли. Он позволяет автоматически определять оптимальный стоп-лосс исходя из текущей волатильности.

В: Что такое индикатор ATR?

О: Индикатор ATR (average true range) представляет собой технический индикатор, который используется трейдерами для измерения волатильности рынка. ATR показывает среднее значение истинного диапазона ценовой активности на рынке за определенный период времени.

В: Как работает индикатор ATR?

О: Индикатор ATR рассчитывается на основе формулы, разработанной в 1978 году Уайлдером. Он усредняет полученные значения и показывает волатильность рынка. Чем выше ATR, тем больше волатильность на рынке, и наоборот.

В: Как использовать индикатор ATR в трейдинге?

О: Индикатор можно использовать для определения точек входа и выхода из сделок. Высокое ATR может указывать на возможность трейдинга, а низкий ATR может указывать на флэт на рынке. Он также может использоваться в комбинации с другими индикаторами для получения более точных сигналов.

В: На каком рынке индикатор ATR работает лучше всего?

О: Индикатор ATR может быть использован в техническом анализе на любом рынке, включая рынок Форекс. Он помогает определить волатильность на рынке, что может быть полезно для трейдеров в определении точек входа и выхода из сделок.

В: Можно ли использовать индикатор ATR для определения перекупленности или перепроданности?

О: Индикатор ATR не является индикатором перекупленности или перепроданности. Он используется для измерения волатильности рынка и определения точек входа и выхода из сделок. Для определения перекупленности и перепроданности часто используется другой индикатор, такой как RSI или Parabolic SAR.

В: Как определить сигналы с помощью индикатора ATR?

О: Индикатор ATR сам по себе не генерирует сигналы, но его значения могут быть использованы в комбинации с другими индикаторами для определения сигналов. Например, если ATR показывает высокую волатильность на рынке, а другой индикатор показывает перекупленность, это может быть сигналом к продаже.

В: Какие еще индикаторы можно комбинировать с ATR?

О: Индикатор ATR можно комбинировать с другими техническими индикаторами, такими как RSI (индекс относительной силы) или Parabolic SAR. Комбинация индикаторов может помочь получить более точные сигналы для трейдинга.

В: Что показывает значение ATR на графике?

О: Значение ATR на графике показывает волатильность рынка. Чем выше значение ATR, тем больше волатильность. Это может быть полезной информацией для трейдеров, чтобы оценить рыночные условия и решить, какие стратегии использовать.