Советник на основе количественного анализа

[WMyk]

список индикаторов для создания векторов для вычисления похожести:
// MACD
// Price
// ADX
//donch
// SMA200
// EMA20
// RSI
// Stoch
// cci

 

[MrSlava]

В настоящее время я работаю над стратегией определения вероятности выполнения торгового паттерна.

Мой подход заключается в анализе всех паттернов за определенный временной период с указанием результатов TP/SL (уровень прибыли/уровень остановки). Я вычисляю схожесть каждого паттерна с остальными и сортирую их по степени схожести. Затем я выбираю 10% наиболее близких паттернов для каждого и вычисляю их соотношение TP к SL. Это позволяет мне определить, какой паттерн демонстрирует наилучшие торговые показатели.
То есть, тот паттерн, у которого наиболее похожие на него дают в среднем лучший результат.

Как частный случай, я брал текущее состояние графика с множеством различных индикаторов , находил на истории похожие состояния и считал статистику отработки TP/SL которая и есть прогнозом для текущего состояния графика.

Мне кажется, это слишком сложно и не очень эффективно. Разворотные паттерны, к примеру, образуются значительно чаще, чем происходят сами развороты, а применение такого количества индикаторов, скорее всего, приведёт к запаздыванию сигнала на открытие позиции. Сочетание уровней и паттернов даст более надёжный результат, а с добавлением количественного анализа вход происходит практически без ошибок с минимальным SL.

 

[MrSlava]

список индикаторов для создания векторов для вычисления похожести:
// MACD
// Price
// ADX
//donch
// SMA200
// EMA20
// RSI
// Stoch
// cci

Полагаю, для идентификации паттерна вообще не нужны никакие индикаторы, достаточно графически определить, в какой момент произошло изменение направления тренда (тенденции). В этом смысле все паттерны можно считать разновидностями всего лишь одной модели поведения цены.
В прикреплённых файлах 9 примеров разворотных паттернов, но принцип их построения один и тот же. Если присмотреться, можно упростить конструкцию и уменьшить количество паттернов до пяти, а при желании - и до одного.